9-2مقایسه روش پارامتری و ناپارامتری39
جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری39
10-2انواع الگوهای اصلی تحلیل پوششی داده ها40
1-10-2مدل مضربی CCR ورودی محور40
2-10-2 مدل مضربی CCR خروجی محور41
3-10-2 مدل پوششی CCR ورودی محور41
4-10-2 مدل پوششی CCR خروجی محور42
5-10-2 مدل مضربی BCC ورودی محور42
6-10-2 مدل مضربی BCC خروجی محور43
7-10-2 مدل پوششی BCC ورودی محور44
8-10-2 مدل پوششی BCC خروجی محور44
11-2روش های رتبه بندی واحدهای کارا44
1-11-2 مدل اندرسون و پترسون45
2-11-2 رتبه بندی کامل با استفاده از AHP/DEA45
12-2 الگوبرداری در DEA46
13-2 مفهوم بهره وری47
1-13-2روشهای اندازه گیری بهره وری48
1-1-13-2شاخص بهره وری لاسپیرز48
2-1-13-2 شاخص بهره وری پاشه49
3-1-13-2شاخص بهره وری اجورث49
4-1-13-2 شاخص بهره وری سولو49
4-2-13-2شاخص بهره وری ترنکوئیست49
5-2-13-2شاخص بهره وری کل عوامل( شاخص مالم کوئیست)49
14-2استخراج شاخص مالم کوئیست از داده های روش تحلیل پوششی داده ها51
15-2سوابق مطالعاتی52
تحقیقات داخلی66
16-2آشنایی با بانک ملی69
2-16-2 نمودار سازمانی بانک71
خلاصه فصل و جمع بندی72
فصل سوم73
روش شناسی تحقیق73
1-3مقدمه74
2-3روش های ارزیابی کارایی74
3-3 متغیرهای تحقیق75
4-3تعریف متغیرهای پژوهش78
1-4-3متغیرهای ورودی:78
2-4-3متغیرهای خروجی80
5-3جامعه آماری81
جدول 3-3 شعبه های درجه یک بانک ملی81
6-3 انتخاب DMU ها81
8-3روشهای گردآوری داده ها82
9-3مدل تحقیق82
14-3 مدل تحقیق85
10-3رتبه بندی واحد های کارا74
1-10-3 مدل اندرسون –پترسون74
2-10-3نمادهای مدل74
11-3 کارا کردن واحدهای ناکارا74
فصل چهارم76
تجزیه و تحلیل داده ها76
1-4مقدمه93
2-4 توصیف بانک مورد مطالعه و متغیرهای تحقیق94
3-4 تجزیه و تحلیل آماری داده ها و تحلیل همبستگی متغیرهای مدل100
4-4 مرحله اول102
جدول 8-4 مرحله اول: مدل BCC وردی محور –سال 1391104
5-4 رتبه بندی105
نتایج رتبه بندی واحدهای کارا قبل از تعدیل ورودی ها105
6-4 مرحله دوم : تعدیل ورودی های مدل با استفاده از مدل SFA106
7-4 مرحله سوم110

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8-4 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا بعد از تعدیل ورودی ها112
8-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست113
فصل پنجم93
نتیجه گیری و پیشنهادات93
1-5 مقدمه118
2-5 تحلیل پوششی داده ها118
3-5 تحلیل نتایج120
4-5 پشنهادات جهت تحقیقات آتی122
5-5 پیشنهادات کاربردی123
6-5محدودیت های تحقیق123
منابع فارسیI
منابع لاتینIV
فهرست جداول
جدول 1-1 شاخص های ورودی و خروجی عملکرد بانک10
جدول2-6-2- اهداف ارزیابی عملکرد25
جدول1-2 مقایسه ارزیابی عملکرد سنتی و نوین25
جدول 2-2 مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری39
جدول 3-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور53
جدول 4-2 مطالعات انجام شده داخلی67
جدول 1-3 متداولترین متغیرهای مورد استفاده در زمینه ارزیابی کارایی بانک ها75
جدول 2-3 شاخص های مهم در ارزیابی کارایی بانک75
جدول 3-3 شعبه های درجه یک بانک ملی81
جدول 1-4 متغیر های ورودی و خروجی در سال 1390 و 139194
جدول 2-4 داده های مربوط به مدل SFA97
جدول 3-4 داده های مربوط به مدل SFA100
جدول 4-4 برخی پارامترهای توصیفی مربوط به متغیرهای انتخابی سال90100
جدول 5-4 برخی پارامترهای توصیفی مربوط به متغیرهای انتخابی سال91101
جدول 6-4 ضریب همبستگی پیرسون101
جدول7-4 مرحله اول مدل BCCوردی محور سال 1390103
جدول 8-4 مرحله اول: مدل BCC وردی محور –سال 1391104
جدول 11-4 تعدیل ورودی ها با استفاده از مدل SFA107
جدول 12-4 بعد از تعدیل ورودی ها مدل BCC ورودی محور سال 1390110
جدول 13-4 بعد از تعدیل ورودی ها مدل BCC ورودی محور سال 1391111
جدول 14-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست قبل از تعدیل ورودی ها113
جدول 15-4 میانگین متغیر های بدست آمده از شاخص مالم کوئیست116
جدول16-4 شاخص بهره وری مالم کوئیست بعد از تعدیل ورودی ها116
جدول 17-4 میانگین متغیر های بدست آمده از شاخص مالم کوئیست119
فهرست اشکال
شکل 1-1 نقشه راه13
شکل 1-2 تابع تولید مرزی تصادفی30
شکل 2-2 سیستمی با واحدهای تصمیم گیری مختلف33
شکل 3-2 جایگاه تولید کنندگان در فضای یک داده و یک ستاده35
شکل 4-2 محاسبه ی مقیاس عملکرد در DEAError! Bookmark not defined.
شکل 5-2 نمایش بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس36
شکل 6-2 مرزکارا در حالت دو ورودی و یک خروجی38
شکل 4-3 مدل مفهومی تحقیقError! Bookmark not defined.

چکیده:
معضل محدودیت منابع و امکانات تولید و تبع آن کالاها و خدمات همواره دست به گریبان برنامه ریزان بوده است. بنابراین استفاده اصولی و بهینه از منابع و امکانات امری اجتناب ناپذیر است تا با جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه ها شرایط برای تحقق اهداف مطلوب فراهم گردد. با توجه به قابلیت های عمده روشهایی نظیر روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست در ارائه نتایج نسبتاَ دقیق و استفاده از این نتایج برای ارائه راهکار برای افزایش کارایی در بنگاه های اقتصادی، می توان از آن به عنوان یک ابزار کارآمد برای دستیابی به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت استفاده کرد.
در این مطالعه، کارایی 93 شعبه درجه یک بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها طی سال های 1390 و 1391 با رویکرد ورودی محور و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بدست آوردن کارایی از سه نهاده ی مجموعه سپرده های موثر، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق و یک ستانده سود و زیان برای بررسی استفاده شد. و در نهایت بهره وری شعب با استفاده از شاخص مالم کوئیست محاسبه شد. داده های تحقیق از طریق گزارش سالیانه بانک جمع آوری و با اسفاده از نرم افزار Lingo و Eviwes حل تحلیل شد.
هدف این مطالعه بدست آوردن اثر بخشی مدیریت بانک مورد نظر با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده بعد از تعدیل عوامل محیطی و اختلالات آماری و مقایسه با کارایی بدست آمده قبل از تعدیل ورودی ها نشان می دهد که متغیرهای محیطی تاثیر معناداری بر اثربخشی شعب بانک دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد از تعدیل ورودی ها، کارایی واحدها در سال 1390 از 29 واحد به 33 واحد کارا افزایش و در سال 91 از 26 واحد به 52 واحد کارا افزایش پیدا کرد. طبق نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت در بسیاری از موارد عدم اثر بخشی مدیران را می توان به عوامل محیطی و غیر قابل کنترل مدیران ربط داد تا اینکه به شایستگی مدیران ربطش دهیم.
کلمات کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، مدل تابع مرزی تصادفی، شاخص بهره وری مالم کوئیست
mozafariroghayeh@gmail.com
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه
امروزه بهره وری و کارایی به عنوان یک فرهنگ و چشم انداز در تمام حیطههای کار و زندگی بشر مطرح است و منشأ پیشرفت و توسعه اقتصادی می باشد. این فرهنگ و دورنما به گونه ای است که با سازماندهی فعالیت ها، بهترین نتیجه حاصل شود. یکی از موضوعاتی که در جهت ساماندهی آن بایستی حرکت نمود، صنعت بانکداری است؛ که به عنوان یکی از فعالیت های محوری در توسعه اقتصادی هر کشور تلقی شده و ساماندهی این صنعت زمینه ارتقا و عملکرد بهینه آن را محقق می سازد. بدون شک هر فعالیتی نیازمند سرمایه و منابع مالی است، پس نیازمند بانک ها و موسسات اعتباری نیز می باشد. بنابراین به دلیل نقش تاثیر گذار آن ها در فعالیت های اقتصادی بررسی عملکرد و بهره وری آن ها حائز اهمیت خواهد بود. مدیریت بانکها همواره با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و آینده ، می بایستی اصلاح و بهبود خدمات بانکی، بازاریابی، بودجه بندی، ابتکار و نوآوری در خدمت، رقابت پذیری با سایر بنگاه های مالی و پولی و در نهایت افزایش کارایی و بهره وری را در میان واحدهای تحت بررسی خود دنبال نماید. از جمله راه های توفیق در این امر بررسی نهاده ها و ستانده های موجود در سیستم ارزیابی آن ها خواهد بود.
در مفهوم کلی بهره وری عبارت است از نسبت ستانده های(خروجی) واقعی به نهاده های(ورودی) واقعی و به معنای بهبود استاندارد زندگی مردم در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی کشورها و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه می باشد. به گونه ای که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد اقتصادی خود را از این طریق به دست آورده اند.
بنابراین، این سوال همواره در مورد عملکرد بانک ها وجود دارد که با چه میزان کارایی و چه تغییری در بهره وری عمل کنند. پاسخ به این سوال می تواند سیاست گذاران را در جهت تدوین سیاست های مناسب به منظور رفع موانع موجود فعالیت های کارایی بانکداری و نهایتآ رشد اقتصادی کمک نماید.
در سالهای اخیر با توجه به اجازه فعالیت بانک های غیر دولتی و ورود بخش خصوصی در این صنعت و همچنین تغییر رویه بانکداری به شیوه الکترونیک، رقابت بین بانکها تشدید گردیده است. به علاوه به دلیل برخی تغییرات در قوانین، مقررات و ضوابط، ترغیب بانکها به عملیات غیر بهره ای به دلیل تغییر در اعمال نرخ سود و نیز رویکرد مدیریت ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک با توجه به توصیه های کمیته نظارتی بال و الزامات بانک مرکزی در این راستا، عملکرد بانکها دستخوش تغییرات گردیده است که این موارد اهمیت ارزیابی کارایی عملکرد بانکها را افزایش داده؛ به طوری که علاوه بر مدیران بانکها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان خدمات بانکی می باشد.
2-1بیان مساله
در اقتصاد مبتنی بر بازار، نظام بانکی که یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور است مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد. زیرا رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشور با طرز کار موسسات بانکی ارتباط نزدیکی دارد. نظام بانکی خدماتی عرضه می نماید که بدون آن سیستم اقتصادی کشور از حرکت باز می ماند، بانکها به عنوان رکن اساسی در هدایت و مدیریت وجوه پراکنده به سمت واحدهای تولید و جلوگیری از افزایش گردش اقتصادی مانند خانواده ها، مشاغل، شرکتها و دولت است(فروزان سپهر،1392).
در سالهای اخیر با توجه به رقابت شدید در صحنه اقتصادی و به دلیل افزایش بنگاههای اقتصادی و نیز محدودیت و گران بودن منابع، استفاده از منابع و نهادهها جهت تبدیل آنها به کالاها و خدمات، بیش از گذشته احساس می شود. به طوریکه عدم توجه به این مهم بقا و ادامه حیات سازمان ها را دچار تردید خواهد نمود از این رو توسعه مطالعات در خصوص کارایی و اندازه گیری آن نقش به سزایی را در سازمان ایفا می نماید. بانکها نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی کشور و مهمترین نهاد پولی از این امر مستثنا نمی باشند. بنابراین بدلیل این نقش بسیار مهم و اساسی بانکها، در اغلب فعالیتهای اقتصادی بررسی کارایی مدیریت شعب بانکها در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است(سالک روشنی،1390).
با توجه به اجازه فعالیت بانکهای غیر دولتی و ورود بخش خصوصی در این صنعت و همچنین روی آوردن بانکها از عملیات سنتی بانکداری به عملیات بانکداری الکترونیک، رقابت در بین بانکهای ایران تشدید گردیده است. همچنین به دلیل برخی تغییرات در قوانین، مقرارات و ضوابط، ترغیب بانکها به عملیات غیر بهره ای بدلیل تغییردر اعمال نرخ سود و افزایش در نرخ کامزد خدمات بانکی و نیز رویکرد مدیریت ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک با توجه به توصیه های کمیته نظارتی بال(بازل) و الزامات بانک مرکزی در این راستا، عملکرد بانکها دستخوش تغییرات گردیده است که موارد فوق الذکر اهمیت ارزیابی کارایی عملکرد بانکها را افزایش داده، و هدف از این پایان نامه محاسبه کارایی مدیریتی شعبههای بانک ملی در ایران میباشد(زرگر،1391).
مطالعات گذشته بر اثربخشی مدیریتی شعب بانک، مشخصه های مختلفی که بانک با آن خصیصهها فعالیت می نماید ( برای مثال اندازه شعبه، سالهای فعالیت، نوع کسب و کار) را مد نظر قرار نداده اند. مطالعات گذشته فرض را بر این میگذاشتند که تفاوت در اثربخشی شعبه های بانک از تصمیمات مدیریت نشات می گیرد تا شرایط محیطی خاص. درحقیقت شعب بانک، مشخصات مختلفی دارند. از این رو محیط عملکردی خوب یا خوش شانسی می تواند نیازمند درون داده کمتری در حفظ سود برون داده باشد. امکان دارد نادیده گرفتن شرایط به برآورد متعصبانه اثربخشی و انحراف در کاربردهای سیاست منجر شود. بعلاوه احتمال دارد برخی از مدیران خوب، بدون تعدیل مشخصات شعب مختلف، برای امتیاز عملکردی پایین در نتیجه عواملی غیر از کنترل مدیریتی مجازات شوند؛ درحالیکه مدیران ضعیف برای عملکرد در شرایط مطلوب مورد تشویق قرار گیرند. از این رو، نقش اصلی این مطالعه، قید پیشنهادات استراتژیک ارزشمندتری از جمله انتخاب حوزه کسب و کار و نیز میزان سپرده گذاری مناسب و موقعیت منطقه ای مبتنی بر اثربخشی مدیریتی به دست آمده از مدل تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای با در نظر گرفتن متغیرهای محیطی و نویز آماری برای شعب بانک ملی می باشد. یافتهها می توانند به شعب بانک کمک نمایند تا علل واقعی اثربخشی ضعیف عملکردی را درک نمایند و مطابق با آن اصلاحاتی را صورت بخشند. در عین حال، شاخص بهره وری مالم کوئیست نیز می تواند توضیحاتی را برای دلایل اینکه چرا شعب عملکرد خوبی را ندارند و روشی که بتوان بهره وری را در دورههای زمانی مختلف بهبود داد؛ را فراهم آورد. بنابراین مطالعه حاضر می تواند مجموعه ای از روش ها را به طور موثر جهت سنجش اثربخشی مدیریتی شعبههای بانک ارائه مینماید و به مدیریت نیز یک مرجعی را برای ارزیابی اثربخشی عملکردی حقیقی شعبه های خود میبخشد(Shyu, Chiang, 2012).
از بین روش های موجود، به دلیل مزیت مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها، نسبت به سایر مدل های پارامتریک و ناپارامتریک برای سنجش کارایی از این تکنیک استفاده می شود(تاواتا ،1390).
3-1ضرورت و اهمیت موضوع
امروزه صنعت بانکداری بسیار رقابتی شده است. به تجربه ثابت شده در شرایط رقابتی، موسساتی باقی می مانند که قوی و نیرومند بوده و به شکل کارا و موثر فعالیت نمایند. موفقیت در بازار رقابتی داشتن سطح بالایی از عملکرد از طریق بهبود عملیات و یادگیری دایمی است. مدیران باید بدانند موفقیت نسبی آنها در مقایسه با رقبا و بهترین عمل در ارتباط با بهره وری خودشان چگونه است. به عبارتی باید از موفقیت خودشان در مقایسه با سایر موسسات مشابه، و سال های گذشته خودشان آگاهی داشته باشند(سالک روشنی، 1383).
با توجه به اینکه صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود و به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازار های مالی شمرده می شوند. بدین لحاظ با گسترش فعالیت های اقتصادی، فعالیت بانک ها پیوسته ابعاد گسترده تری به خود می گیرد و بر اهمیت آن افزوده می شود. بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بدلیل عدم توسعه لازم در بازار سرمایه، در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلند مدت نیز می باشند. به همین دلیل ارزیابی کارایی مدیریتی شعب بانک ملی در اقتصاد ایران موضوع این تحقیق قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت ستاده به داده را کارایی بدانیم نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد(حسینی آذرنوشان،1389).
از دید گاه فارل1 کارایی به سه بخش تقسیم می شود که نوع اول آن کارایی فنی(تکنیکی)2 می باشد و یک مفهوم نسبی است زیرا مقایسه بین بنگاه ها در نوع و نحوه استفاده از تکنولوژی بستگی دارد، لذا بنگاهی دارای کارایی فنی بالاتری است که بتواند با مجموعه داده های مفروض و ثابت( یعنی تکنولوژی و یا نحوه بکارگیری عامل کار و سرمایه که قبلآ تعیین شده است) میزان محصول بیشتری را نسبت به سایر بنگاه ها تولید نماید.
نوع دوم، کارایی تخصیصی3 می باشد و مفهومی است که به تخصیص بهینه عوامل تولید بر اساس قیمت آنها مربوط می باشد. از اینرو علت تغییر ترکیب استفاده از عوامل تولید، تغییر قیمت عامل تولید بوده تا از این طریق هزینه تولید حداقل شود یا سود بنگاه حداکثر گردد.
نوع سوم، کارایی اقتصادی4 بوده که ترکیبی از کارایی فنی و کارایی تخصیصی می باشد. به عبارت دیگر کارایی اقتصادی نشان دهنده کارایی در نحوه تولید و تخصصیص عوامل تولید است. کارایی اقتصادی را کارایی هزینه نیز می گویند، چرا که هرگاه از لحاظ هزینه ای کارا عمل نماییم بهترین تخصیص و بهترین شیوه تولید نیز بوجود می آید(Farrel,1957).
4-1گزاره های تحقیق
1-4-1پرسشهای اصلی و فرعی
پرسش های اصلی:
چگونه می توان کارایی شعب بانک را با استفاده از DEA سه مرحله ای محاسبه نمود؟
پرسش های فرعی:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

چه متغیرهایی بیشترین تاثیر را در کارایی مدیریت شعب بانک ملی دارد؟
ترکیب جدید ورودی ها برای افزایش هدفمند کارایی کدامند؟
چگونه می توان کارایی شعب ناکارا را با در نظر گرفتن تصمیم مدیران ارتقاء داد و به مرز کارا رساند؟
2-4-1هدف های تحقیق
هدف های اصلی:
بررسی کارایی مدیریت شعب بانک ملی
هدف های فرعی:
شناسایی شعبی که عملکرد آنها از حد مورد انتظار پایین تر است.
شناسایی متغیرهای موثر بر کارایی شعب ناکارا
ارائه راهکار و پیشنهاد برگرفته از تحقیق به مدیریت بانک ملی ایران جهت استفاده از روشهای فوق
5-1روش تحقیق
1-5-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق
شعبه های درجه یک بانک ملی در شهر تهران قلمرو مکانی این تحقیق را تشکیل می دهد.
2-5-1 قلمرو زمانی تحقیق
سنجش کارایی عملکرد مدیریت شعبه های هم رتبه بانک ملی طی سال 1390 و 1391.
3-5-1روشهای گردآوری داده ها
در تحقیق حاضر جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و برای گردآوری میزان ورودی و خروجی ها از مراجعه به اطلاعات ثبت شده شعب منتخب استفاده شده است.
4-5-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
لازم به ذکر است که در این تحقیق با توجه به مقاله یانگ و همکاران5 در انتخاب شعب بانک از فرآیند نمونه گیری استفاده نمی شود بلکه با توجه به شرط اصلی در مدل DEA، یعنی همگن بودن شعب انتخابی، از بین شعبه های بانک موردنظر شعبه هایی که از لحاظ دو خصوصیت نزدیک بودن به هم و اهمیت ارتقاء عملکردشان برای بانک انتخاب می شوند(Yang, et al, 2010).
5-5-1روش کلی تحقیق
در تحقیق حاضر از رویکرد سه مرحله ای 6DEA فراید و همکاران7 استفاده شده است. یک سری تعدیلاتی بر تاثیر اثرات محیطی و اختلال آماری بر شعبه های بانک نمونه صورت گرفته می گیرد تا اثربخشی مدیریتی واقعی شعبه ها را بسنجد. در این پژوهش به دلیل اینکه هدف، سنجش کارایی مدیریت شعب بانک می باشد از روش تحلیل پوششی داده ها سه مرحله ای استفاده می شود که نسبت به دیگر روش ها تا حد بیشتری منعکس کننده اثربخشی مدیریتی می باشد.
روش تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای: در ابتدا با استفاده از ورودی و خروجی های انتخاب شده کارایی شعب را بدست می آوریم و در مرحله دوم به دلیل تاثیرات مختلف محیطی و اختلالات آماری که ممکن است بر اثربخشی تولید تاثیر بگذارد نیاز است ورودی های مرحله اول را با استفاده از مدل SFA تعدیل کرد تا عوامل غیر قابل کنترل را تعدیل کند و در مرحله سوم این روش لازم است کارایی مدیریت را با استفاده از ورودی های تعدیل شده که از روش دوم بدست می آید و خروجی های مرحله اول بدست می آوریم. و در نهایت بدلیل استفاده از داده های مقطعی برای سنجش اثربخشی نیاز است که از شاخص بهره وری مالم کوئیست استفاده شود.
مرحله اول: کارایی فنی8 و متغیرهای کمی درون داده کل ,واحد تصمیم گیری9 ها در رابطه با متغیرهای درون داده و برون داده اصلی مورد محاسبه قرار گرفته بودند. مدل DEA سنتی برای واحد تصمیم گیرنده k ام را می توان به صورت زیر نوشت:

Min θ_k- ε(∑_(r=1)^s▒〖S_rk^++S_ik^- 〗)
s.t: ∑_(j=1)^n▒〖λ_j X_ij+S_ik^-= θ_k x_ik, i=1…m,〗
∑_(j=1)^n▒〖λ_j Y_rj-S_rk^+= Y_rk, r=1…s,〗
∑_(j=1)^n▒〖λ_j=1, j=1…n,〗
λ_j,S_rk^+,S_ik^-≥0,
که Y_rk برون داده نوع r، واحد تصمیم گیرنده k ام است؛ X_ik نوع i ام درون داده DMU، k ام ؛ S_rk^+ متغیر کمکی نوع برون داده r ام از DMU k ام است؛ S_ik، متغیر کمکی نوع برون داده r ام از DMU k ام است؛ ε یک رقم مثبت حداقلی است که اشاره دارد نباید هیچ عاملی را نادیده گرفت؛ و θ، TE نسبی است. در مورد واحدهای اثربخش، مقدار اثربخشی θ آن ها 1 و S_rk^+= S_ik=0 است که سرحد اثربخشی را شکل می دهد.
مرحله دوم: متغیرهای کمکی در مرحله نخست مطابق درون داده های اصلی ادغام و تعدیل می گردند. اگر مدل DEA به عنوان یک مدل جهت گیری درون داده تنظیم شود؛ فرض بر این است که هر دو شرکت با همان سرحد تولیدی روبرو هستند و همان سطح فنی را در تولید دارند، بنابراین عدم اثربخشی بانک ها به دلیل تفاوت در تکنیک های مدیریتی و تخصیص منابع هستند. به هر جهت، سایر عواملی که بر اثربخشی تولید بانک تاثیر می گذارند نیازمند چنین عناصر غیر قابل کنترلی همانند نوسان اقتصادی، بلایای طبیعی و تصادفات هستند. بنابراین تاثیرات مختلف محیطی و اختلال آماری ممکن است بر اثربخشی تولید تاثیر بگذارد. در این مرحله، می توان تحلیل رگرسیون را با رویکرد سرحدی احتمالی به انجام رساند تا عوامل غیر قابل کنترل را تعدیل نمود؛ یعنی متغیر کمکی درون داده ارقام، S_ni متغیر مستقل در مدل رگرسیون SFA است. متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون SFA عناصر متغیرهای محیطی قابل مشاهده t ، Z_i= Z_(1i )… Z_ti هستند. N جداگانه مدل رگرسیون SFA در مرحله 2 را می توان به صورت زیر بیان نمود:
S_ni= f^n (Z_i;β^N )+ v_ni +μ_ni, n=1…N; i=1…I
N شرکت و I درون داده وجود دارند؛ که f^n (Z_i;β^n) سرحد کمکی محتمل قطعی است؛ β^n بردار پارامتر عامل محیطی جهت برآورد است؛ خطای مرکب (v_ni+ μ_ni)، باقیمانده است؛ v_ni و μ_ni مستقل از هم هستند؛ v_(ni )~ N (0, σ_vn^2) اختلال آماری است؛ و μ_ni~ N (μ^n, σ_un^2 )>0 به عدم کارایی و اثربخشی مدیریتی اشاره دارد.
با توجه به نتایج SFA، متغیر درون داده هر شعبه با همان شرایط محیطی و اختلال آماری به تعدیل درآمده اند. تعدیل معادله را می توان به صورت زیر نوشت:
X_ni^A = x_ni +[max_i {Z_i (β^n ) ̂ }-Z_i (β^n ) ̂ ]+[max_i {(v_ni ) ̂ } – (v_ni ) ̂ ]
n=1…,N i=1…I
که X_ni^A مقدار تعدیلی کمیت درون داده مشاهده شده X_ni است. اولین کروشه تعدیل همه شعبه ها به یک وضعیت محیط عملکردی معمول را نشان می دهد. دومین کروشه جهت تعدیل اختلال آماری همه شعبه ها در همان شرایط است. به هنگامی که عوامل محیطی و اختلال آماری یکسان هستند؛ ناکارایی مدیریتی، آخرین عامل را شکل می دهد.
مرحله سوم: اثربخشی شعبه های مورد نظر مجددا مطابق DEA سنتی با درون داده تعدیلی X_ni^A در مرحله دوم و بازده اصلی مرحله نخست، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه یک عامل مدیریتی صرف است که به هنگامی که عوامل محیطی و اختلال آماری از بین رفتند؛ پدیدار می شود. بنابراین اثربخشی به دست آمده در مرحله سوم DEA اصلاحی، تا حد بیشتری منعکس کننده اثربخشی مدیریتی است.
در تحلیل اثربخشی بالا، داده های مقطعی جهت سنجش اثربخشی نسبی DMU ها به کار گرفته شده اند. داده ها تنها می توانند اثربخشی ایستا در نقطه زمانی واحد را مورد تحلیل قرار دهند. بنابراین مطالعه حاضر جهت مقایسه اثربخشی چند دوره ای از رویکرد شاخص بهره وری Malmquist (MPI) استفاده می نماید تا اثربخشی عملکردی و تغییر بهره وری شعبه های بانک طی یک یا دو دوره سالیانه را مورد تحلیل قرار دهد.
فیرو همکاران(1994)10 شاخص رشد بهره وری عامل کل11 که در ابتدا توسط کیوز، کریستنسن و دیورت(1982) تعریف شدند؛ را جهت محاسبه تابع فاصله از طریق رویکرد DEA و به دست آوردن MPI به کار گرفتند. شاخص TFP را می توان به تغییر TE (TEC) و تغییر تکنولوژی(TC) تجزیه نمود. TEC تحت فرضیه بازده به مقیاس ثابت، TE است. اگر مجموعه احتمالی تولید به 12VRS ها بسط داده شود؛ سپس تغییر در TE مربوط به VRS یعنی TEC خالص (PTEC) و تغییر SE (SEC) را می توان به دست آورد.
مطالعه حاضر جهت سنجش TEC، TC و TFP از MPI ( تحت فرضیه بازده به مقیاس ثابت) تعریفی توسط فیر و همکارانش استفاده می نماید که به صورت زیر است:
MPI_0^(t+1) (x^(t+1),y^(t+1),x^t,y^t )= [(D_0^t (x^(t+1),y^(t+)│CRS))/(D_0^t (x^t,y^t│CRS) ) × (D_0^(t+1) (x^(t+1),y^(t+1)│CRS))/(D_0^(t+1) (x^t,y^t│CRS) )]^(1⁄2)
Where
MPI_0^(t+1) >1 است وری بهره پیشرفت روند دهنده نشان
MPI_0^(t+1) =1نشان دهنده ثبات در بهره وری
MPI_0^(t+1) <1نشان دهنده روند کاهش بهره وری است
MPI را می توان به ضرب TEC و TC با فرض VRS متمایز نمود. TEC نیز که به عنوان تاثیر catch-up شناخته شده است؛ به درجه پیشرفت یا کاهش TE از یک DMU اشاره دارد. Tc نیز به عنوان تاثیرات مرزی تغییر یا تاثیر نوآورانه شناخته شده است؛ تغییر در سرحد اثربخشی دو دوره زمانی را منعکس مینماید. دو شاخص را می توان به صورت زیر تعریف نمود:
که
TC =[(D_0^t ((x^(t+1), y^(t+1)│CRS))/(D_0^(t+1) (x^(t+1),y^(t+1)│CRS) ) × (D_0^t (x^t,y^t│CRS))/(D_0^(t+1) (x^t,y^t│CRS) )]^(1⁄2)
در معادله بالا
TC >1 TCدر پیشرفت دهنده نشان
TC =1 TC در تغییر عدم
TC <1 دارد کاهش TCدر کاهش بر
بعلاوه
TEC = (D_0^(t+1) (x^(t+1),y^(t+1)│CRS))/(D_0^t (x^t,y^t│CRS) )
بنابراین:
TEC>1 بر پیشرفت در TE اشاره دارد
TEC=1 بر عدم تغییر در TE اشاره دارد؛ و
TEC<1 بر کاهش درTE اشاره دارد.
در عین حال، TEC را می توان به PTEC و SEC تجزیه نمود که به صورت زیر تعریف می شود:
TEC = PTEC × SEC
که
PTEC = (D_0^(t+1) (x^(t+1),y^(t+1)│VRS))/(D_0^t (x^t,y^t│VRS) )
SEC = ((D_0^(t+1) (x^(t+1),y^(t+1)│CRS))⁄(D_0^(t+1) (x^(t+1),y^(t+1)│VRS) ))/((D_0^t (x^t,y^t│CRS))⁄(D_0^t (x^t,y^t│VRS) ))
در معادله بالا
TC>1بر پیشرفت در TC
TC=1 بر ثبات در TC ؛ و
TC<1 بر کاهش در TC اشاره دارد.
هنگامی که SEC>1 ، می شود یعنی در مقایسه با دوره t، دوره t+1 به بازده به مقیاس ثابت نزدیک تر است؛ یعنی DMU به مقیاس تولید بهینه نزدیک تر است.
به هنگامی که SEC<1 می شود یعنی دوره t+1 در مقایسه با دوره t، از بازده به مقیاس ثابت دورتر است؛ یعنی DMU از مقیاس تولید بهینه دورتر است.(Shyu,and Chiang, 2012)
6-1 موانع و محدودیت های تحقیق
نبود پژوهش کافی در ایران در این حوزه از لحاظ روش مورد نظر.
مشکلات در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز.
7-1 داده ها و متغیرها
با توجه به ادبیات پژوهش و تحقیقات انجام شده و مصاحبه هایی که در طی انجام پژوهش با خبرگان بانکداری انجام شد متغیر های ورودی و خروجی را از جدول1-1 استخراج می کنیم.
جدول 1-1 شاخص های ورودی و خروجی عملکرد بانک
منبعشاخص های مورد استفادهSigbjorn and Al te(2002)ورودیها: مدت زمان نگهداری سپردهها، تقاضای کلی سپردهها، سرمایه، پرسنل
خروجیها: میزان سرمایه گذاری، وام مسکن، وامهای صنایع و تجاری، وام های دیگرRolf Fare, Daniel Primont(2002)ورودیها: میزان و اندازه گیری ساعتهای کاری پرسنل، هزینه ها، نصب و راه اندازی واحدها، تعداد ترمینال ها، مساحت شعبه
خروجیها: تعداد حسابهای پس انداز، تعداد حسابهای جاری، تعداد حسابهای پرسنلیFerrier G. Knox Lovell C. A(1990)ورودیها: تعداد کارمند، هزینه های شغلی و تجهیزاتی، هزینه های مواد اولیه(منابع)
خروجی ها: تعداد سپرد ه های درخواستی(حسابهای بلندمدت) ، تعداد سپرد ه های کوتاه مدت درخواستی، تعداد وامهای مسکن، تعداد وامهای مربوط به اقساط، تعداد وامهای تجاریOral M. ve, O.R, Yolalan(1990)الف) از بعد میزان سوددهی
ورودیها: هزینه های پرسنلی، هزینه اداری، استهلاک، هزینه سپرده ها، مجموعه هزینه های اداری و استهلاک
خروجی ها: سود به دست آمده از وام، درآمد غیر از سود وام، جمع دو مورد قبلی
ب) از بعد رضایت سرویس: تعداد پرسنل، تعداد شبکه های کامپیوتری متصل، تعداد حساب پس انداز، تعداد کل حسابها
خروجیها: زمان کل سرویس، زمان انجام اعتبارات، زمان دریافت سپرده، زمان سپرده های ارزیSherman David H, George Ladino(1995)ورودیها: خدمات مشتری، خدمات فروش، پرسنل تمام وقت ، هزینه ها(به غیر از پرسنل و اجاره)، فضای چهار طرف (پا گرد) شعبه
خروجی ها: سپرده وصولات و چک پولها، چکهای بانکی، چک مسافرتی، سندهای قرضه فروخته شده مانده سپردههای شعب، وامها- حسابهای جدید، مدت دار، پس انداز دفترچه های سپردهAvkiran NK(1995)ورودیها: تعداد کارکنان معادل تمام وقت، رفتار کارکنان، متوسط درآمد خانوار، تعداد صنایع کوچک وحضور رقبا

خروجی ها: تعداد کل حسابهای سپرده جدید، تعداد کل حسابهای وامی جدید، تعدادکل ارجاعات جدیدمراکز سرمایه گذاری، درآمد حق الزحمهSaha Asish, T.S Ravisankar(2000)ورودیها :هزینه بهره، هزینه منقول، هزینه های غیر منقول، داراییهای ثابت،
خروجی ها: حساب سپرده ها اعتبارات(وامها)، سرمایه گذاریها، درآمد بدون بهره، سود ناخالص، درآمد کلFukuyama H; Weber W.L(2002)ورودیها: تعداد کارکنان، سرمایه، سپرده ها
خروجیها: وامهای اعطایی، سایر سرمایه گذاری هاHasan A, Siren K(2003)ورودیها: تعداد کارکنان، داراییهای ثابت، منافع قابل استفاده برای وام دهی
خروجیها: وامهای کوتاه مدت، وام های بلند مدت، سایر داراییهای مولد،Shyu, Chiang, )2012(ورودیها: تعداد کارکنان عملیاتی، تعداد کارکنان کسب و کار،کرایه اداره شعبه، و هزینه های عملکردی
خروجیها: درآمد دستمزد خالص و درآمد افزایشی بهره خالص
8-1-1نقشه راه
مراحل کلی انجام تحقیق در شکل 1-1 نشان داده شده است
شکل 1-1 نقشه راه
9-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
کارائی:
تعریف نظری: تعاریف متعددی برای کارائی ارائه شده است که در این جا به تعریف فارل که تعریف مقدماتی کارائی در راستای توسعه مدل تحلیل پوششی داده ها بوده اشاره می شود. فارل کارائی را به صورت نسبت مجموع موزون خروجی های بدست آمده تقسیم بر مجموع موزون ورودی های مصرف شده برای تولید این خروجی ها تعریف کرده است(Farrel, 1957).
تعریف عملیاتی: میزان کارائی برابر است با عملکرد واقعی تقسیم بر عملکرد ایده آل(اخوان، 1384، ص 56).
مرز:
تعریف نظری: نشان دهنده ارتباط محصول و عامل تولید است( امامی میبدی، 1379، ص36).
تعریف عملیاتی: مرز معمولآ در سنجش کارایی شعب به صورت تابع بیان می گردد لذا این تابع حداکثر تولید قابل حصول از عامل تولید را در حالات مختلف نشان میدهد(امامی میبدی، 1384، ص36 ).
روش تحلیل پوششی داده ها
یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در زمینه ارزیابی کارایی و عملکرد، تحلیل پوششی داده ها می باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدها استفاده می شود. امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمان ها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، بیمارستانها، مراکز آموزشی و… استفاده می شود.
واحد های تصمیم گیرنده(DMU):
تعریف نظری: واحد تصمیم گیرنده عبارتنداز یک واحد سازمانی با یک سازمان مجزا که یک فردی با نام رئیس یا مرئوس آن را اداره میکند(آذر و غلامرضایی، 1385، ص 95).
تعریف عملیاتی: واحد تصمیم گیرنده واحدی است که با دریافت ورودی X و خروجی Y را تولید می کند. ورودی و خروجی واحدهای تصمیم گیرنده یا به صورت تک مولفه و یا به صورت بردار در نظر گرفته می شود،که در این تحقیق بانک واحد تصمیم گیرنده می شود. به عنوان مثال ورودی واحد J با بردار(〖(X〗_(1j, ) X_2j, . . . X_mjنشان داده می شود.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه
بطور کلی بحث ارزیابی عملکرد تمامی سطوح و جنبه های سازمان، یکی از مباحث مهم و عمده در مدیریت می باشد. هر مدیری نیاز دارد که اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد سازمان خود بداند. ارزیابی عملکرد، مدیر را قادر می سازد که بتواند با توجه به عملکرد واحدهای خود و رقبا نسبت به اتخاذ استراتژی بر اساس نقاط قوت و ضعف سازمان اقدام نماید. کارایی، اثربخشی و بهره وری از جمله معیارهایی هستند که نحوه عملکرد و فعالیت یک سازمان را نشان می دهند(عیسی خانی، 1381).
ارزیابی عملکرد در سازمان ها و شرکتهای مختلف را می توان به ستون فقرات انسان تشبیه کرد. دقیقآ مانند عملکرد ستون فقرات در بدن انسان، سیستم ارزیابی عملکرد، اطلاعات را به مرکز تصمیم گیری و عمل در مغز سازمان فرستاده و تصمیمات اتخاذ شده را از آن جا به تمام بدن می فرستد و از این رو بخش حیاتی هر سازمان محسوب می شود. ستون فقرات سالم که وظیفه خود را دقیق انجام دهد، این امکان را به مغز می دهد تا با تمام ورودی های حساس که در دسترس است دائمآ در تماس باشد. سازمان ها هم دقیقآ همین حالت را دارند.
در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی، نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد، این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشتر کوشش هایش به کار برد. این سازمان توسط افرادی به نام مدیران اداره و هدایت می شوند. قبل از هرکس، خود اداره کنندگان نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارند. این آگاهی از طریق نظام ارزیابی عملکرد صورت می گیرد. ارزیابی ابزاری است به سازمان ها و مدیران و کارکنان در تامین این نیازها کمک می کند. اگر این ابزار به خوبی طراحی و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد، وسیله مناسبی برای تشویق آموزش و بهسازی خواهد بود.
در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزشیابی را اجتناب پذیر نموده است، بگونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان ر به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می نمایند. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد.
از سوی دیگر یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت برنامه های ارزیابی، به روش های اندازه گیری و سنجش و ارزیابی و استفاده از شیوه های ذهنی ارزیابی کنندگان برمی گردد. این امر تحت تاثیر جهت گیری های یک جانبه گرایشات نظری دخیل در طراحی نظام ارزیابی عملکرد بوده است. فنون ریاضی روش هایی هستند که اثرات ذهنی را کاسته و به شیوه های عینی متوسل می شوند و در اندازه گیری و سنجش، توانایی تجمیع گرایشات مختلف نظری را دارند. تحلیل پوششی داده ها یکی از فنون ریاضی ارزیابی عملکرد است.
در حقیقت ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و فعالیت هایی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف ها و شیوه های اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد.
2-2ویژگی های یک نظام ارزیابی عملکرد
شرایط زیر اساسی ترین خواص یک نظام ارزیابی کاربردی و موثر است:
نظام ارزیابی باید جامع بوده و تمام شرایط و جوانب فعالیت های واحدها را مدنظر قرار دهد. جامعیت سیسیتم، نتایج حاصل از سنجش را قابل استناد می سازد و به مدیران امکان می دهد با اطمینان کامل نتایج بررسی ها را در تصمیم گیری ها مد نظر قرار دهند.
در تدوین نظام تا جایی که خللی به جامعیت آن وارد نباشد می بایست از پیچیدگی آن جلوگیری شود. تداوم سنجش در گرو ساده و کاربردی بودن سیستم است در غیر این صورت نظام ارزیابی در کوتاه مدت کنار گذارده شده و غیر قابل مصرف می شود.
چنین نظامی با اطلاعات مهمی که درباره کیفیت عملکرد و تخصیص منابع و واحدها در اختیار مدیران می گذارد، پشتیبانی قوی برای تصمیم گیری های مهم مدیریتی در تخصیص سرمایه، ترکیب نیروی انسانی، تغییر روشها و سازماندهی نهادهاست(Charnes et al, 1978).

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید